볼린저밴드 활용하는 방법

볼린저밴드 활용하는 방법

1980년대 초반 미국의 재무분석가인 존 볼린저가 개발하고 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구 볼린저밴드 기본 원리를 살펴보면 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위 아래로 폭이 움직이는 밴드를 만들어 기준선이로 판단

 

볼린저 밴드는 중심선 상단밴드 하단밴드로 구분한다
볼린저 밴드는 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산 하고 가격 변동성 분석과 추세분석을 동시에 수행한다
볼린저밴드의 기본 전제는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것이다 주가의 95%이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 형성 한다

 

중심선은 일반적으로 20이동평균선을 많이 사용한다 지수이동평균선이 아닌 단순이동평균선을 기본을로 사용하라고 존볼린저는 추천하였습니다
단순이동평균선이 상하단 밴드를위한 표준편파 계산에 사용되기 때문에 논리적 일관성을 유지하기 위해서라고 합니다

 

상단선은 중심선을 기준으로 표준편차의 2배수 위로 하단선은 중심선을 기준으로 표준편차의 2배수 아래로 설정하는것을 추천한다고 합니다
기본 설정값인 20일 이동평균선과 표준편차 2는 기본추천 설정 일 뿐입니다
시장과 실전 투자에서 필요한 변수에 따라 얼마든지 달라질 수 있습니다

 

볼린저밴드의 특징
첫번째는 가격이 95.44%의 확률로 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드 안에서 움직인다는 것입니다 통계학 적으로 중심선을 기준으로 표준편차의 2배를 더하거나 차감한 범위에서 가격이 움직일 확률은 95.44% 이기 때문이다
* 표준편차란 중심선에서 벗어난 정도를 나타낸 값을 말한다

 

설명드린대로 가격은 보통 상승과 하락을 거듭하지만 통계적으로 중심선인 이동평균선을 따라 일정한 밴드 안에서 움직입니다
중심선을 기준으로 표준편차 범위내에서 가격이 움직인다는것이 기본적인 볼린저밴드의 특징이다

 

두번째 특징은 밴드의 폭이 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다 를 반복한다는 것입니다
이와 같은 원리를 이용해 밴드 폭의 변화로 미래 가격 움직임을 예측할 수 있습니다
볼린져밴드는 가격이 횡보하면 표준편차의 값이 작아져 밴드의 폭이 좁아지고 반대로 가격이 상승 또는 하락추세로 움직이거나 급등락 과정을 보이면 표준편차 값이 커지면서 볼린져 밴드의 폭도 커집니다

 

볼린져밴드는 가격이 횡보하면 밴드의 폭이 좁아지고 다시 가격이 상승하든 하락하든 새로운 파동이 나와 다시 밴드의 폭이 넓어질 수 있다는 것을 예상할 수 있습니다
반대로 상승또는 하락시 변동성이 커져서 밴드의 폭이 넓어진경우 조만간 그 폭이 다시 좁아질 수 있다고 예상할 수 있습니다 뿐만아니라 밴드 폭을 통해 추세의 시작과 끝을 확인할 수 있습니다

 

밴드폭이 상당히 좁아져서 가격 변동 범위가 좁아지고 이 가격변동 범위를 돌파하면 밴드폭이 급격히 확장하면서 추세가 시작됩니다 이렇게 밴드폭이 확장되는 것에는 중요한 규칙이 있습니다 상승 추세에서 하단밴드는 우하향하고 상단밴드는 우상향하며 추세가 시작 됩니다

하단밴드가 우상향하면서 상단밴드의 우상향이 꺽이면서 우하향 한다면 추세가 끝났을 확률이 매우 높습니다
하락 추세에서도 하단밴드는 우하향하고 상단밴드는 우상향하면 추세가 시작됩니다
상단밴드가 우하향하고 하단밴드의 우하향이 꺾이면서 우상향 한다면 추세가 끝났을 확률이 높습니다

 

차트 패턴을 식별할 수 있는 핵심적인 열쇠 라는 것입니다

보통 차트패턴은 똑같이 반복되지않고 비슷할 뿐 여러 상황에 따라 다르게 움직입니다

다양한 차트패턴의 신뢰성을 식별하기위해 볼린져밴드가 유용하게 사용됩니다

 

우리가 보통 많이아는 이중바닥과 이중천정형 머리어깨형 상승삼각형 하락삼각형 은 흔한 차트패턴중 하나이다 그 외에도 수없는 차트팬턴들이 존재 합니다 이렇게 다양한 차트패턴에서 볼린져밴드는 고점과저점 추세와비추세를 규정할 수 있는 척도를 제공하며 시간별 종목별 시장별 비교도 가능하게해 신뢰도 높은 차트패턴을 식별할 수 있게 합니다

 

차트패턴이 변하면 볼린져밴드도 따라서 변하므로 차트의 눈금이나 경직된 추세선이 만드는 절대적이고 고정된 틀이 아니라 상대적이고 유연한 틀을 제공합니다
존 볼린져가 강조한 패턴은 가장흔하게 나타나는 M형 패턴과 W형 패턴입니다

 

W형패턴 이중바닥형 패턴은 1차 가격이 하락하고 다시 반등했다가 2차 가격 하락이 발생하고 다시 상승추세가 시작하는 모습입니다

 

볼린져밴드 밖에서 첫번째 저점이 나타난뒤 밴드안에서 두번째 저점이 나타나는 상승추세 반전형 패턴입니다

 

이때 2차하락에 의한 저점이 1차 하락에의항 저점보다 높으냐 낮으냐가 중요하지 않습니다
첫번째 저점이 하단밴드를 이탈하지만 두번째 저점은 하단밴드 안에 위치한다는 점이 중요합니다 즉 두번째 저점이 첫번재 저점을 하향 이탈한다고 하여도 볼린져밴드 관점으로 보면 두번째 저점이 밴드안에 위치한다면 상승 반전 패턴이 될 수 있다는 것입니다

 

이런 패턴들을 구별하려면 추가적으로 거래량도 매우 중요하다 거래량 지표가 천장과 바닥을 진단하는데 매우 유용하다
대개 가격이 하락할때는 하락 모멘텀에 가속이 붙으면서 1차 저점에서 거래량이 아주 많습니다 이후 가격이 한동안 회복세를 보이다 다시 하락하는 저점에서는 신저점을 갱신할 수도 있지만 모멘텀은 급격히 둔화되고 거래량이 적습니다

W형 패턴은 첫번째 저점은 하단밴드 밖에서 형성되고 두번째 저점 추세 반전 저점은 하단밴드 안에서 이루어 집니다
두번째 저점이 하단밴드를 이탈해서 발생하고 첫번째 저점보다 낮을 경우는 유효한 W형 패턴이 아닐 수도 있습니다

 

M형 패턴 이중천정형 패턴은 1차가격이 상승하고 조정구간을 거쳐 다시 2차가격 상승이 발생하고 다시 하락 추세가 발생하는 모습입니다 특히 M형 패턴은 밖에서 첫번째 고점이 나타난뒤 밴드안에서 두번째 고점이 나타나는 하락추세 반전형 패턴입니다

이때 2차 상승에의한 고점이 1차하락에 고점보다 높으냐 낮으냐가 중요하지 않습니다

첫번재 고점이 상단밴드를 돌파하지만 두번째 고점은 상단밴드 안에 위치한다는 점이 중요합니다 즉 두번째 고점이 첫번째 고점을 상승 돌파한다고 해도 볼린져 밴드 관점에서 보면 두번째 고점이 상단밴드 안에 위치하면 신뢰할 수 있는 M형 하락 반전 패턴이 될 수 있을 것입니다

 

M형 패턴과 함께 가장 흔히 나타나는 하락 반전형 패턴인 삼중천정형 또는 헤드앤 숄더 패턴입니다 헤드앤 숄더 패턴은 왼쪽 어깨가 볼린져밴드 상단밴드 밖에 있고 머리는 상단밴드를 터치하고 오른쪽 어깨가 상단밴드에 훨씬 못미치는 형태 입니다

 

바닥형과 마찬가지로 천정형 패턴에서도 상대성이 핵심입니다 차트가 신 고점을 계속 갱신 하더라도 올바른 패턴 전망을 할 때 필요한것은 볼린져밴드 입니다 예를 들어 상승추세가 밴드를 돌파하는 신고점이 계속해서 형성되다가 밴드내에서 신고점을 찍는다변 항상 하락추세 반전을 의심해야 합니다

 

두번째는 추세 지속을 알리는 밴드타기 입니다 볼린져밴드를 활용해 추세가 지속되는지 알 수 있을까요? 가장흔히 저지르는 실수가 가격이 상단밴드를 터치하면 매도하거나 하단밴드를 터치할때 매수하는것입니다 밴드 상단과 하단에 닿는것은 하나의 기준일 뿐이지 그것자체만을 매매 시그널이 될순 없습니다

 

가격이 상승 추세를 타면서 밴드이 상단을 수없이 터치하면서 계속 우상향 하면서 상승합니다
이런현상을 밴드타기라고 부르며 가장 강한 상승추세에서 자주 나타납니다 이렇게 상승추세가 강할때는 계속해서 상단밴드 터치가 발생하고 캔들의 종가가 밴드 밖으로 빠져나가는 날도 여러번 발생 합니다

 

반대로 하락추세에서는 가격이 수시로 하단밴드를 터치하거나 하단밴드 아래로 이탈합니다

이렇듯 캔들차트가 볼린져밴드 밖으로 빠져나온 것을 레그라고 하는데 강한 추세장에서는 캔틀차트가 밴드 밖으로 빠져나오면 추세반전 신호가 아니라 추세지속 신호가 될 수 있습니다

 

세번째 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈 입니다 볼린져밴드의 밴드폭이 좁아진 상태를 스퀴즈라고 하고 넓어진 상태를 벌지(BULGE)라고 부릅니다
보통 밴드폭이 좁아진 스퀴즈가 나오면 머지않아 추세가 형성되어 밴드폭이 넓어진 벌지로 이어질 확률이높다 스퀴즈가 나오면서 매수 매도 세력들의 접전이후 한쪽이 승리하여 새로운 추세가 만들어 진다고 이해할 수 있습니다

 

반대로 벌지 이후에는 다시ㅣ 변동성이 축소되는스퀴즈가 형성될 가능성이 큽니다 그리고 벌지이후 변동성이 축소되었다가 다시 커질때 추세가 강화되거나 반전되는 경우가 많습니다 이러한 스퀴즈는 볼린져밴드와 관련해 가장많은 질문이 쏟아지는 주제입니다 밴드가 갑자기 수축하거나 오랫동안 수축했다가 폭발적으로 활짝 벌어지면 눈길이 안갈수가 없기 때문이다

 

스퀴즈가 일어나면 밀집이 시작되고 거래범위가 확 좁아집니다 이동평균선은 거의 드러눕다 하고 볼린저밴드도 캔들차트 주위로 타이트하게 좁아져 캔들차트가 기준선에 걸치는 경우가 많습니다 스퀴즈 상태인지 아닌지 명확하게 파악하기 위해 만들어진 지표가 볼린저밴드 너비 지표입니다

 

볼린저밴드 너비지표는 볼린저밴드 폭이 얼마나 되는지 나타내는 지표로 볼린저밴드 너비를 계산 하려면 상단밴드에서 하단밴드를 뺀 다음에 중간밴드로 나누어 계산합니다
이 지표는 추세의 시작과 끝을 포착하는 매우 유용한 지표입니다 변동성이 증가해 상승또는 하락 추세가 예측될때 볼린저밴드 너비 지표가 급격히 상승하게 됩니다

 

변동성이 하락이 예상이 된다면 곧 추세의 끝을 예측할 수 있습니다 이렇게 볼린저밴드 너비 지표가 과도하게 커지면 상승또는 하락 추세로 전환되고 이렇게 과도하게 작아지면 횡보 추세로 전환이 됩니다 볼린저밴드 너비 지표는 손실은 짧으면서 수익은 크게 올릴 수 있는 절묘한 자리를 찾아내고 포지션 진입 즉시 가격의 움직임이 폭발적으로 움직이는 자리를 찾는데 매우 유용하고 중요합니다

 

지금까지 볼린저밴드에 대해서 알아봤습니다 여러분들은 다양한 보조지표를 활용하여 거래를 하고 있습니다 볼린저밴드를 정확히 알고 활용하여 수익을 극대화 하시기 바랍니다

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010 2566 3904

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